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01) 볼린저밴드 (Bollinger Bands) 개념
볼린저 밴드 계산방법 · mbb = 중심선 = 주가의 20 기간 이동평균선 = clo20 · ubb = 상한선 = 중심선 + 주가의 20기간 표준편차 * 2 · lbb = 하한선 = 중심선 – 주가의 20 …
Source: wikidocs.net
Date Published: 10/24/2022
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Bollinger Bands (볼린저 밴드) 지표 | 볼린저 밴드 공식
볼린저 밴드 지표는 주식, 지수 또는 외환 (Forex) 등을 모든 금융 시장에서 트레이더들에게 가장 인기있는 기술 지표 중 하나입니다. 볼린저 밴드는 유명한 테크니컬 …
Source: www.ifcmarkets.com
Date Published: 11/7/2021
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05 볼린저밴드
볼린저밴드는 가격이 이동평균선을 중심으로 표준편차 범위(상한선 및 하한선) 안에서 등락을 거듭한다는 것을 전제로 만들어진 기술적 지표로서 … 볼린저밴드 공식.
Source: www.nanumtrading.com
Date Published: 7/7/2022
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[주식용어] 볼린저밴드 (Bollinger Band) 원리와 이용방법
1. 기본원리. 2. 다른지표와의 차이점. 3. 볼린저 밴드의 구성. 4. 볼린저 밴드의 상중하 라인 공식. 5. 볼린저 밴드의 사용방법. 6. 주의사항 …
Source: im7082.tistory.com
Date Published: 8/4/2022
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볼린저 밴드(Bollinger Band)란? – 깐깐한 조부장 블로그
볼린저 밴드 계산 방법 · 중심선: 20일 이동평균선(MA) · 상단선: MA + 승수 * 20일 표준편차 · 하단선: MA – 승수 * 20일 표준편차 …
Source: director-joe.kr
Date Published: 8/20/2022
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볼린저밴드 – 해시넷 위키
볼린저밴드는 현재 주가에 대한 이동평균선을 중심으로, 주가 표준편차의 +- 2배 되는 지점을 밴드의 상한선(+2배)과 하한선(-2배)으로 정해 놓고, …
Source: wiki.hash.kr
Date Published: 4/30/2022
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투자기법 – 볼린저밴드(Bollinger band)(기본)
이번에 소개드릴 것은 볼린저밴드(Bollinger band)라고 불리는, 1980년 초반 존 볼린저(John Bollinger)가 개발한 밴드지표 입니다.
Source: primestory.tistory.com
Date Published: 3/12/2022
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볼린저밴드 (Bollinger Band) – 차티스트의망상
이번 게시물에서는 차트분석 시 자주 사용하는 지표인 볼린저 밴드에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 볼린저 밴드의 정의. 볼린저 밴드 공식 홈페이지 …
Source: ddilmo.tistory.com
Date Published: 12/6/2022
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‘볼린저 밴드 공식 계산식 계산법’ 태그의 글 목록
이코노와이드는 경제, 금융, 투자 전문 정보를 제공합니다.
Source: econowide.com
Date Published: 10/17/2021
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주제에 대한 기사 평가 볼린저 밴드 공식
- Author: 주식강의실
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- Date Published: 2018. 9. 17.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=lJ7czE-xurA
01) 볼린저밴드 (Bollinger Bands) 개념
볼린저밴드 (Bollinger Bands)
1980년대 초반 미국의 재무분석가인 존 볼린저가 개발하고 상표권을 취득한 주가 기술적 분석 도구
볼린저밴드 기본 원리를 살펴보면 주가의 변동이 표준정규분포 함수에 따른다고 가정하고
주가를 따라 위 아래로 폭이 움직이는 밴드를 만들어 기준선이로 판단
볼린저 밴드는 이동평균선을 추세중심선으로 사용하며 상하한 변동폭은 추세중심선의 표준편차로 계산
가격 변동성 분석과 추세분석을 동시에 수행
볼린저밴드의 기본 전제는 주가가 상한선과 하한선을 경계로 등락을 거듭하는 경향이 있다는 것
주가의 95%이상 볼린저밴드 내에서 수렴과 발산을 반복하며 형성
밴드의 폭이 이전보다 상대적으로 크거나 줄어들 경우, 과매수 또는 과매도 상태로 가늠한다.
표준편차는 주가의 변동폭을 기준으로 형성된 값
정규분포표를 보면 주가의 변동과 표준편차 * 2 사이에 95%의 주가가 형성
볼린저 밴드의 상한선: 20일 이평선 값 + ( 20일 동안의 주가 표준편차 값 ) * 2
볼린저 밴드의 하한선: 20일 이평선 값 – ( 20일 동안의 주가 표준편차 값 ) * 2
이동평균선에는 SMA (단순이동평균선; Simple Moving Average) EMA (지수이동평균선; Exponential Moving Average) 이 있는데
볼린저 밴드에 쓰이는 이평선은 MA = SMA
밴드폭 (Bandwidth)은 상한선과 하한선의 밴드폭이 얼마나 큰지를 나타내 주는 지표이다.
주가의 변동폭이 클 경우 볼린저 밴드의 폭이 넓어지고,
주가의 변동폭이 적을 때는 볼린저 밴드의 폭 또한 좁아진다.
%b 는 현재 주가가 볼린저밴드 내의 어느 위치에 있는지를 수치로 표현한 지표
현재 주가가 하한선을 기준으로 위로 몇 % 지점에 있는가를 수치로 나타냅니다.
주가가
1. 하한선에 있는 상태에는 0
2. 상한선에 있는 상태에는 1
3. 중심에 있는 상태에는 0.5
4. 하한선을 벗어난 상태에는 0 이하 (음수)
5. 상한선을 벗어난 상태에는 1이상
볼린저밴드 차트
다양한 볼린저 밴드 투자 기법
개발자 존 볼린저는 밴드 자체의 폭이 축소되고 밀집되는 구간을 거차고 난 후
상단 밴드를 돌파할 때 주식을 매입하고
하단 밴드를 벗어날 때 주식을 공매도 하는 것을 추천
볼린저 밴드에서 폭이 좁아지는 것 = 주가 안정기
그 후 추세를 결정하는데 상단 밴드를 건드리면 상단 돌파, 하단 밴드를 건드리면 하향 추세로 간다. 과매도, 과매수 포지션 포착 복수의 밴드 접촉과 지표 이용
주가가 상단 밴드를 돌파 못하고 여러번 건드리며 약세 ->매도
하단 밴드를 여러번 건드리며 점점 상승기운 -> 매수
밴드의 상하단을 벗어난 이후 주가가 원래 가격대로 돌아올 경우 추세의 반전 예측 횡보구간 적용
장기간 주가가 횡보하여 밴드의 폭이 좁아졌을때 상한선 돌파시 매수시점
장기간 주가가 횡보하여 밴드의 폭이 좁아졌을때 하한선 돌파시 매도시점
주의사항
볼린저밴드를 설정하기 위해 주가, 거래량, 변동성 3가지 자료가 필요합니다.
변동성에는 기업 현재적 가치와 심리가 투영되어 정규투자이론을 좋아하는 투자자이 분석을
“기술적 분석 + 기업 경영지표 분석”인 종합적인 분석 수단이라 하여 회의감을 갖기도 합니다.
정규 투자이론을 따르는 축에서는 차트의 움직임만으로 어떤 기업의 주식가치를 따지는 것은 무리라고 이야기 하곤 합니다. 볼린저밴드도 결국에는 보조지표 중에 하나이기 때문에 보조지표로만 활용해야한다고 말하며
시황, 업황, 추세, 모멘텀 등을 우선 체크하고 나서 보조지표로 활용하는 것을 추천하는 추세입니다.
추후 알고리즘 구현 시에 이 점을 유념하고 다양한 방법을 통하여 투자하시기 바랍니다.
볼린저 밴드 계산방법
Bollinger Bands (볼린저 밴드) 지표
볼린저 밴드 지표는 주식, 지수 또는 외환 (Forex) 등을 모든 금융 시장에서 트레이더들에게 가장 인기있는 기술 지표 중 하나입니다. 볼린저 밴드는 유명한 테크니컬 트레이더인 John Bollinger(존 볼린저)가 개발한 기술적 분석 기술 로 각광받는 기술 중 하나입니다. 그는 상하 2개의 거래 대역을 가진 이동 평균을 사용하는 기술을 개발했습니다.
거래 플랫폼에서 Bollinger Bands (볼린저 밴드) 사용 방법
연습을 통한 이론 확인 데모를 개설하면 교육 자료 및 온라인 지원이 제공됩니다 데모 계좌 개설
볼린저 밴드는 트레이더가 선택하기에 가장 신뢰할 수 있는 거래 지표 중 하나입니다. 대부분의 다른 지표와 달리, 볼린저 밴드 지표는 정적이 아닌 역동적인 지표이며, 이는 새로운 시장 상황에 적응하고, 최근의 가격 행동을 바탕으로 그 형태를 변화시키며, 모멘텀과 변동성을 측정한다는 것을 의미합니다. 볼린저 밴드는 다른 표준 지표에 비해 이점을 가지고 있습니다.
트레이더는 볼린저 밴드를 사용하여 추세 강도를 분석하고, 이 방식으로 많은 중요한 정보를 얻을 수 있습니다.
그렇다면 볼린저 밴드 지표란 무엇일까요?
볼린저 밴드 지표는 현재의 시장 변동성 변화, 방향 확인, 추세 지속 또는 브레이크아웃 가능성 경고, 통합 기간, 브레이크아웃에 대한 변동성 증가, 현지 최고점과 최저점을 보여줍니다.
볼린저 밴드 사용법
지표는 세 가지 이동 평균으로 구성됩니다.
상위 밴드 : 20 일 단순이동평균(SMA) + 두 배 표준 가격 편차
: 20 일 단순이동평균(SMA) + 두 배 표준 가격 편차 중간 밴드 : 20일 SMA
: 20일 SMA 하위 밴드 : 20일 SMA – 표준 표준 편차의 두 배
변동성이 증가하는 동안 상단 밴드와 하단 밴드 사이의 거리가 멀어짐에 따라 가격이 방향이 미들 라인의 방향과 상관되는 추세로 발전하고 있음을 나타냅니다. 위와 대조적으로, 밴드가 마감 될 때 변동성이 감소 할 때, 일정 범위 내에서의 가격 하락을 예상해야합니다.
초기 움직임이 소진되면, 밴드 외부로 이동하는 가격은 1) (변동성이 증가함에 따라 밴드가 분리되는) 추세의 연속성 또는 2)추세의 U턴을 나타낼 수 있습니다. 이 두 가지 경우중 어느 경우든지간에, 각 시나리오는 RSI , ADX 또는 MACD와 같은 다른 지표에 의한 확인이 필요합니다.
어쨌든 위/아래에서 오는 중간선의 가격 교차는 각각 매도/매수 신호로 해석 될 수 있습니다.
볼린저 밴드
볼린저 밴드 거래 전략
볼린저 밴드 거래 전략은 시장에서 과매도 또는 과매수 조건으로 이익을 얻는 것을 목표로합니다. 상위 밴드(매수)를 터치 할 때 가격이 상승세로 과도하게 확대 된 것으로 간주됩니다. 하단 밴드(과매도)에 닿으면 하락세로 인해 가격이 과도하게 확장됩니다. 이 전략은 유가 증권을 사고 파는 즉각적인 신호로 사용됩니다. 가격 목표로 상위, 하위 밴드를 사용하는 것을 가장 간단한 볼린저 밴드 전략 사용 방법이라고합니다. 가격이 평균보다 낮으면, 더 낮은 밴드가 더 낮은 가격 목표가 됩니다. 가격이 동일한 평균을 초과하는 경우 상위 밴드는 상위 가격 목표를 식별합니다.
볼린저 밴드 트레이딩 시스템에서 상위 밴드와 중간 밴드 사이의 가격 변동으로 상승 추세가 나타납니다. 이 경우 가격이 중간 대역을 밑돌 경우 매도 신호를 나타내는 하락세로 반전되는 추세를 경고합니다.
하락세에서 가격은 중간 밴드와 낮은 밴드 사이에서 변동하고, 중간 밴드 위로 교차하는 가격은 상승 신호로 반전되는 추세를 경고하여 매수 신호를 나타냅니다.
볼린저 밴드 계산 공식
지표의 가운데 선은 20일 동안의 단순 이동 평균으로 계산되며, 위, 아래 선의 계산을 위해 표준편차가 이동 평균에 더해지거나 빼집니다.
중간선 (ML)은 일반적인 이동 평균입니다. ML = 합계 [CLOSE, N]/N
맨 위 줄 (TL)은 (D) 높은 ML 편차 TL = ML + (D*StdDev)
가장 아래 줄 (BL) 은 (D) 낮은 ML 편차 BL = ML — (D*StdDev)
여기서 N — 계산에 사용된 기간 수 ML — 단순이동평균 StdDev — 표준편차
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[주식용어] 볼린저밴드 (Bollinger Band) 원리와 이용방법
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볼린저밴드
(Bollinger Band)
원리와 이용방법
차 례
1. 기본원리
2. 다른지표와의 차이점
3. 볼린저 밴드의 구성
4. 볼린저 밴드의 상중하 라인 공식
5. 볼린저 밴드의 사용방법
6. 주의사항
안녕하세요. 오늘은 주식용어 중에 볼린저밴드(Bollinger Band)에 대해서 알아보도록 할게요.
볼린저밴드의 볼린저는 사람 이름입니다. 1980년대초 기술적인 거래도구로, 주식의 변동성이 유동적이고 일정하지 않는 시장상황에서 적절한 매매범위를 찾기위해 볼린저 라는 사람이 고안한 방법입니다. 지금은 아주 대표적인 주식 도구이지요.
<볼린저 밴드>
[볼린저 밴드 기본원리]볼린저밴드의 기본적 원리는 이렇습니다. 표준정규분포 함수에 주가의 변동이 따라간다고 했을 경우, 가정입니다. 주가를 따라 위 아래로 폭이 똑같이 움직이는 밴드를 만들어 그 밴드라는 일정한 틀을 만듭니다.
[다른 지표들과 차이점]아주 유사한 지표로 이동평균 채널이라고 생각하실 수 있는데요. 분명 다른 점은 있습니다. 가격변동성(프라이스 볼라틸리티)와 추세분석을 동시에 이행하며, 투자자에게 적절한 매매시기를 알려주기 위해 밴드라는 변동띠를 계속 만들어 준다는 점에서 이동평균 보다 한단계 더 나아간 지표라는 것입니다. 볼 수 있습니다.
또 하나, 비슷한 것으로 인벨럽 밴드(Envelop) 밴드가 있지 않냐고 하는 분도 있습니다. 볼린저 밴드는 상한, 하한의 폭을 표준편차로 결정합니다. 하지만 인벨럽 밴드의 경우에는 종가 이동 평균값의 일정한 가격만큼을 설정합니다. 예를 들어 단순히 플러스 마이너스 3, 플러스 마이너스 5, 플러스 마이너스 10 퍼센트 설정하는 것처럼요.
더욱이 볼린저와 인벨럽 지표 모두 상하한선의 주가 모멘텀에 따라 매매하는 법칙은 비슷하지만, 인벨럽 밴드는 주가 변화에 따라 상하한선이 일정하게만 변합니다. 하지만 볼린저 밴드는 여기에 더해 가격 변동크기에 따라 상하한선이 유동적으로 변한다는 것이지요. 볼린저가 그래서 더 낫다는 얘기를 할 수 있는 면입니다.
다시 말해, 인벨럽 밴드는 추세에 대한 정보만 제공하지만, 볼린저 밴드는 추세 플러스 변동성이 가미된 정보를 제공한다는 큰 차이점이 있습니다. 이 점이 볼린저 밴드가 만들고 해석하는 출발점입니다.
[볼린저 밴드의 구성]볼린저 밴드는 주가가 상한선과 하한선을 경계로 하여 등락을 거듭한다는 사실을 가정하고, 주가의 움직임을 잡으려 합니다. 미리 설계된 중간의 이동평균선과 상단 그리고 하단의 밴드의 3개의 밴드로 구성합니다. 이동평균선을 중심으로 잡고 상한과 하한의 변동폭은 추세중심선의 표준편차를 이용하여 계산합니다.
주가는 9할이상 볼린저 밴드 내에서 등락을 반복하는데요. 가격변동 띠의 폭이 이전보다 확 커지거나, 커졌던 밴드의 폭이 확 줄어들 경우에는 볼린저밴드를 과매수 또는 과매도 구간으로 판단하기도 합니다.
주간은 일정 기간동안 과열되기도 하기 때문이 이것을 가지고 상대적인 높은 가격 또는 낮은 가격의 여부를 알면서 다른지표와 연동해 사용하기 좋습니다. 거래 타이밍문제 해결시 매도, 매수의 때를 가늠할 적기를 선별하는에 상당한 도움을 줍니다. 더불어 주가의 상대적인 가격 수준과 변동성의 확인 외에도 가격의 움직임 또는 기타 지표들과 연동하여 시그널을 만들어 내기 때문에 주가의 흐름을 파악하는데 아주 강력한 힘을 발휘합니다. 실제도 투자자들 사이에서 사용하는 대표 중의 대표 지표입니다.
[볼린저 밴드의 상중하 라인 공식]– 상단 라인 : 20일 동안의 주가 평균값 + 20일 동안의 주가 표준편차 값의 2배
– 중간 라인 : 20일 동안의 주가 평균값
– 하단 라인 : 20일 동안의 주가 평균값 – 20일 동안의 주가 표준편차 값의 2배
표준편차를 볼린저 밴드에서 사용하는 이유가 뭘까요? 표준편차를 구하다보면 알 수 있습니다. 공식을 좀 더 살펴보면 이렇습니다. 일단 표준편차를 구하기 위해서는 편차의 음수를 제거해야 하는데요. 제곱을 하고 다시 제곱근을 적용하여 돌려놓아야 합니다.
그러한 이유로 원래의 편차 값보다는 큰값이 적용될 수 밖에 없고, 그 작은 변화가 점점 더 확대되어 나타나게 됩니다. 결과적으로 기존 추세와 전혀 다른 가격 변동이 발생했을 경우, 밴드는 급격하게 변하며 볼린저 밴드상에는 더욱 크게 나타나기 때문에 투자자는 신호를 잡아내기 쉽게 됩니다.
한가지 더! 표준편차는 일단 2차 함수로 표현됩니다. 따라서 연속적인 데이터를 분석하는데 편리하면, 일정 기간의 가격에 대한 변화 측정치이므로 가격변동이 심한 경우네는 변동폭은 오히려 줄어드는 조정효과를 만들어 냅니다. 투자자한테는 이런 조정이 상당히 긍정적인 효과를 만들어내는 것이죠.
[볼린저 밴드의 사용방법]볼린저 밴드는 기술적 분석 투자자에게 아주 사랑받는 지표입니다. 가장 기본적이고, 대표적 지표로써 그만큼 다수의 투자자가 이용하는 지표입니다. 또한 이 지표를 사용하는 대표 기법이 있습니다.
1. 밴드 자체의 폭이 좁아지거나, 확장하는 변동을 갖고 하나를 얻어낼 수 있습니다. 개발자 존 볼린저는 밴드 자체의 폭이 축소되고, 밀집구간을 거치고 난 후에는 상단 밴드를 돌파할 때 주식을 매입하고, 하단 밴드에서 하방을 벗어날 때 주식을 공매도 하라고 일러줍니다. 볼린저 밴드에서 밴드의 폭이 좁아진다는 것은 주가의 가격 변동이 적인 안정기에 들어갔다고 해석하는 것이죠. 그 이후에는 추세를 결정할 텐데요, 이 대 상단 밴드를 건드리면 상단 돌파를, 하단 밴드를 건드리면 하향 추세로 간다는 것입니다.
2. 상단과 하단 지료를 활용해봅니다. 주가가 이동 평균선을 기준삼아 상단 밴드, 즉 상단의 저항선에 접근할 때 각종 지표들이 주가의 강세를 말하기에 매수로 진입하고, 주가가 하단 밴드를 접근할 때는 주가의 하향을 점쳐보는 것입니다. 이 때 저항선과 지지선을 기준으로 매수 또는 매도을 결정해야 합니다. 상단이든 하단의 밴드를 돌파할 경우 그 추세를 이어간다고 해석해야 합니다.
3. 복수의 밴드 접촉과 지표를 이용합니다. 주가가 상단 밴드를 돌파 못하고 여러번 건드리며 점점 약세를 보여줄 경우, 또는 주가가 하단 밴드을 여러번 건드리면서 점점 상승기운을 얻을 때 반전을 예측하는 것입니다. 밴드의 가격대를 벗어난 이후 주가가 원래 가격대로 돌아올 경우 추세의 반전을 예측할 수 있습니다.
[주의사항]볼린저밴드를 설정하기 위해서 3가지 자료가 필요한데요, 주가, 거래량, 변동성입니다. 주가와 거래량을 통해 기술적 분석을 하면 변동성에는 기업의 현재적 가치와 심리가 투영됩니다. 따라서 이들을 합성한 볼린저 밴드가 기술적 분석에 더불어 기업 경영지표 분석의 종합적인 분석 수단으로 활용되며, 합리적 투자결정의 뿌리가 된다는 것이 기술적 분석 투자자들의 하나같은 목소리 입니다. 반면에 정규투자이론을 좋아하는 분이라면 이러한 볼린저 밴드 분석에 회의감을 갖는 것도 적지 않습니다.
정규 투자이론을 추종하는 투자자들은 차트의 움직임에만 의존하여 기업의 주식가치를 따지는 것이 무리라고 하는데요. 그런 의견이라면 거의 모든 기술적 분석이 무리라는 얘기와 크게 다르지 않습니다. 한 운영사에서는 볼린저밴드는 겉으로는 전문적인 투자용어로 보이지만 사실은 증권방송에서 방송자들이 시청자들은 바람몰이하기 위한 방법에 그칠 뿐이라고 얘기합니다. 더불어 상당수의 개인 투자자는 이런 식의 차트 분석을 통해 투자에 나서기 보다는, 기업의 가치분석을 통해 장기투자가 훨씬 더 옳은 방법이라고 얘기합니다.
다시 말하면, 볼린저밴드는 그냥 하나의 보조지표일 뿐이라는 것입니다. 거기에 더불어 우리가 챙겨야할 것은 시황, 업황, 환율, 모멤텀 등등 다양한 면을 확인하고 볼린저밴드를 참고해야 한다고 말합니다. 판단의 여러분의 선택입니다. 하지만 볼린저 밴드가 저런 원리에 움직이고 보여준다는 점에서는 분명 참고할 만한 지표인 것은 사실입니다.
#볼린저밴드 #주식용어 #경제지표 #주식 #투자 #가격 #시세 #코스피 #코스닥 #지표 #MACD #Bollinger Band
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볼린저 밴드(Bollinger Band)란?
볼린저 밴드란 존 볼린저(John Bollinger)가 개발한 기술적 분석 도구입니다. 하나의 이동평균선과 두개의 +/- 편차 선으로 구성이 되어 있습니다.
존 볼린저는 미국의 저술가, 재무분석가로 1983년 볼린저 밴드를 개발했고, 현재도 자신의 볼린저 밴드를 이용해 매매를 하고 있다고 합니다.
가끔 불린저 밴드(ㅂㅜㄹ)로 알고 계신 분이 있는데 볼린저 밴드(ㅂㅗㄹ)인 점 참고해주세요
Image from Investopedia
💡 핵심 요약
– 볼린저 밴드는 존 볼린저라는 사람이 개발한 주가 분석 도구다
– 볼린저 밴드는 중심선과 상단선/하단선으로 구성되어 있다
– (20, 2) 볼린저 밴드가 가장 많이 사용된다
볼린저 밴드 계산 방법
볼린저 밴드는 2가지 상수를 이용합니다.
이평구간
승수 (정규분포 승수)
예를 들어 가장 보편적으로 사용되는 볼린저 밴드 설정인 (20, 2)의 경우 20일 이평선을 사용하고, 승수는 2 입니다.
따라서 각 선의 계산식은 아래와 같습니다.
중심선: 20일 이동평균선(MA)
상단선: MA + 승수 * 20일 표준편차
하단선: MA – 승수 * 20일 표준편차
볼린저 밴드 보는 법
정규분포 이야기를 잠깐 했는데, 승수는 정규분포에서의 시그마를 의미합니다.
예를 들어 승수가 1이면 정규분포에서 [-1시그마, 1시그마]를 나타내는 것이고, 볼린저 밴드 안에 주가가 위치할 확률은 34.1*2 = 68.2%입니다. 만약 승수가 2라면, 47.7*2 = 95.4%입니다.
이 말을 다시 풀어 설명하면 승수가 낮으면 밴드 폭이 좁아지고, 밴드안에 주가가 위치할 확률이 줄어듭니다. 하지만 그렇다고 승수를 너무 높이면 밴드의 폭이 지나치게 넓어져 주가를 파악할 수 없는 상황이 됩니다. 그래서 보통 승수를 2로 설정하는게 밴드 폭도 분석 가능할 정도로 나오고, 밴드 내 주가 위치 확률도 어느정도 나와서 그렇습니다.
볼린저 밴드 예시
(20, 2) 볼린저밴드로 매수, 매도타이밍을 백테스트하면 위 그림과 같습니다. 볼린저 밴드가 정확히 맞아떨어진 예시입니다. 물론 실제로는 밴드 상, 하방을 돌파하는 경우도 발생하고, 여러 변수가 있으니 볼린저 밴드 하나만 가지고 매수신호로 이용하는 것은 금물입니다.
볼린저 밴드의 한계
볼린저밴드는 단순히 주가 하나만 가지고 계산되는 지표입니다. 가격변동성만 나타내는 지표이기 때문에 다른 지표와 같이 사용해서 보시는 것을 추천합니다.
존 볼린저는 가격으로 산출되는 것이 아닌 다른 2~3개의 지표를 사용해 매수, 매도신호로 활용하는 것을 권장하고 있습니다. 존 볼린저가 가장 많이 사용하는 다른 지표로는 MACD, OBV, RSI 등이 있다고 합니다.
기본적으로 볼린저밴드는 단순이평을 사용하는데, 단순이평을 사용하는 경우 최근의 가격정보가 잘 반영되지 않을 수도 있습니다. HTS, MTS에 따라 이를 지수이평을 사용할 수 있도록 지원해주는 경우도 있으니 이 점 참고해주세요.
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투자기법 – 볼린저밴드(Bollinger band)(기본)
이번에 소개드릴 것은 볼린저밴드(Bollinger band)라고 불리는, 1980년 초반 존 볼린저(John Bollinger)가 개발한 밴드지표 입니다. 개인적으로 꽤나 합리적이고 흥미로운 기법이라고 생각합니다.
더 자세한 내용을 알아보고 싶으시면, 아래의 책을 읽어보시는 것을 권해드립니다.
1) 탄생과정
존 볼린저는 Band를 구축함에 있어서 단순히 이동평균의 비율만으로 밴드를 구축하는 것에 대해서 회의감을 느낍니다. 왜냐하면, 이것은 단순히 이동평균*1.2를 upper line으로, 이동평균*0.8을 lower line으로 구축하는 식이였기 때문이죠.
이것의 문제점은 투자자가 시장이 변화함에 따라서 이 비율을 임의로 조정해야했기 때문에 일관성이 부족한 방법이였습니다. 따라서, 대부분의 경우에 잘 들어맞는 시장의 변동성을 포함한 Band를 만들고자 노력합니다.
그는, 변동성(volatility)를 식별을 위한 수단으로 여러가지를 후보로 고려하였지만, (시장의 변화에 대한)적응력이 더 뛰어날 수록 더 효과적으로 동작한다는 확신을 얻습니다.
결국 그는 표준편차(Standard deviation)가 가장 좋은 고려사항임을 알아냅니다.
2) 볼린저밴드의 계산
비트코인의 볼린저밴드
볼린저 밴드의 계산은 다음과 같습니다.
Middle line = SMA
Upper line = SMA + mutiplier*STD
Lower line = SMA – mutiplier*STD
여기서, SMA는 Simple moving average(단순이동평균)이고, STD는 Standard deviation(표준편차)입니다.
즉, 이동평균에 표준편차에 몇을 곱한것을 빼거나 더해서 band를 형성시키는 것입니다. 간단하죠?
그런데, 이제 중요한 것이 남아있습니다. SMA와 STD의 계산에서 기간을 몇으로 설정할 것이며, mutiplier는 몇으로 할 것인지에 대한 문제입니다.
SMA와 STD는 20일로 계산하고, multiplier = 2로 하는 것을 추천합니다. 지금도 일반적으로 사용되고있는 수치입니다.
10일로 계산시, multiplier = 1.9 , 50일로 계산시, multiplier = 2.1 로 조정할 수 있지만, 10일 미만이거나 50일을 초과하여 계산하는 것은 추천하지 않았습니다.
(이 단계에서, 여러가지 질문이 발생할 수 있습니다. 왜 SMA와 STD의 일수는 동일하게 20일이며, mutiplier는 2이고, EMA가 아닌 SMA를 사용했는지 등등의 것들입니다. 이것은 추후에 심화편에서 설명드리겠습니다.)
3) 볼린저 밴드의 지표
볼린저 밴드는 밴드에 대한 정보를 보여주는 ‘%b’와 ‘Bandwidth’ 두가지 지표가 있습니다.
%b는 밴드를 기준으로 가격이 어디에 존재하는지를 알려줍니다.
계산은 다음과 같습니다.
%b가 100을 넘어갔다는 것은, 가격이 upper band를 뚫고 위로 상승했다는 것을 나타내고,
%b가 음수가 되었다는 것은, 가격이 lower band를 뚫고 아래로 하강했다는 것을 나타냅니다.
Bandwidth는 말 그대로 밴드의 상대적인 폭을 알려줍니다.
계산은 다음과 같습니다.
(Upper – Lower)만 할 경우, 절대적인 밴드의 폭이 되지만, 그것을 middle line의 크기만큼 나누어 줌으로서 상대적인 밴드의 폭을 비교할 수 있게 해줍니다.
비트코인의 %b와 BandWidth
볼린저밴드 (Bollinger Band)
안녕하세요. 차망입니다.
이번 게시물에서는 차트분석 시 자주 사용하는 지표인 볼린저 밴드에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
볼린저 밴드의 정의
볼린저 밴드 공식 홈페이지에서는 볼린저 밴드의 정의를 ‘1980년대 초반 존 볼린저가 개발한 기술적인 거래 도구로 주식의 변동성 자체가 가변적이고, 일정하지 않다는 당시 시장 상황에서 적합한 매매 범위를 찾기 위해 만들어졌다’라고 설명합니다.
그래프의 모양과 추세를 보고 투자 여부 결정에 참고한다는 점에서 기술적인 분석의 대표적인 도구로 평가되고 있죠.
볼린저 밴드의 구성
볼린저밴드의 구성 ( 출처 : http://www.bollingerbands.com / 네이버 지식백과 )
볼린저 밴드는 주가가 위 그림의 갈색선(상한선)과 초록색 선(하한선)을 경계로 등락을 거듭하는 경향이 있다는 전제에서 출발합니다. 이에 따라 주식 가격의 움직임을 포착할 수 있도록 설계된 중간의 이동평균선(중심선)과 상단 밴드, 하단 밴드로 구성됩니다.
보통 이동평균선(중심선)을 추세 중심선으로 사용하며 상, 하한 변동 폭은 추세 중심선의 표준 편차로 계산합니다.
이 때, 이동평균과 표준편차의 관계는 통계학에서 일반적으로 활용되는 표준 정규분포를 가정해 산출하게 됩니다.
볼린저밴드는 일정 기간 가격에 대한 변동성 측정치이므로 가격 변동이 심할 때에는 변동 폭이 좁아지는 자기 조정 기능을 발휘하기도 합니다.
세부적으로 볼린저 밴드는 중심선인 ’20일 이동평균선’과 중심선에서 ‘표준편차 x2’를 더한 상한선, ‘표준편차 x2’를 뺀 하한선으로 구성되고, 주가는 90% 이상 볼린저 밴드 내에서 수렴과 발산을 반복하면서 움직입니다.
가격 변동 띠의 폭이 이전보다 상대적으로 크거나, 큰 상태에서 줄어들 경우에는 볼린저 밴드를 매도와 매수가 과도하게 집중된 상황을 반영하는 지표로 활용할 수도 있죠.
볼린저 밴드를 사람들이 많이 참고하는 이유는 ‘수학적인 접근’을 하기 때문입니다.
밴드를 구성하기 위해서는 분산과 표준편차가 적용된다는 것을 알고 계시면 좋을 것 같습니다.
###볼린저 밴드 구성 간단 3줄 요약!###
1. 볼린저 밴드 상단 = 평균(20일 이동평균선) + (표준편차 x2)
2. 볼린저 밴드 중단 = 20일 이동평균선 (을 가장 많이 씀)
3. 볼린저 밴드 하단 = 평균(20일 이동평균선) – (표준편차 x2)
볼린저 밴드의 특성
1. 주가는 이동평균선(중심선)에 회귀하려는 특성이 있다.
2. 평균값인 20일 이동평균선과 주가의 변동성인 표준편차의 데이터를 가지고 있으므로, 정규분포를 그리게 되면 약 95% 정도의 확률로 주가는 볼린저 밴드 안에서 움직임을 보여준다.
3. 주가의 변동성에 볼린저 밴드는 맞춰서 변동한다.
– 주가가 추세 없이 횡보할 경우에는 볼린저 밴드의 폭이 좁아지게 되고, 추후 추세의 생성은 볼린저 밴드 폭의 증가로 확인할 수 있다.
– 주가가 강한 추세를 가질 경우 볼린저 밴드의 폭이 넓어지게 되고, 추후 추세가 뒤바뀜을 볼린저 밴드의 폭이 좁아지는 것으로 확인할 수 있다.
볼린저 밴드 투자 기법
비트코인 (출처:바이낸스)
기본적으로 주가가 볼린저 밴드 안에서 움직이는 중이라면 주가가 볼린저 밴드 상한선을 돌파 시에 매도, 주가가 볼린저 밴드 하한선을 돌파 시 매수하는 것이 가장 좋은 방법이다.
심화적으로는 긴 시간 주가가 횡보하여 밴드의 폭이 좁아졌을 때는 상한선을 돌파시 매수, 하한선을 돌파 시 매도를 하는 방법도 있는데, 해당 종목이 상승추세인지 하락 추세인지 정확하게 판단하고 매수/매도를 진행하는 것이 좋다.
특히, 코인 같은 경우에는 흔히 말하는 ‘원웨이’ 움직임을 자주 보여주기 때문에 무조건적으로 볼린저 밴드의 매수/매도 기법을 신뢰하다가는 큰 화를 불러일으킬 수도 있다.
‘존 볼린저’의 충고
볼린저 밴드 투자기법을 만든 존 볼린저는 해당 기법을 활용한 핵심적인 투자기법을 책을 통해 알려준 바 있다.
해당 책의 이름은 ‘볼린저밴드 투자기법’이다.
1. 밴드 자체의 폭이 수축하거나 확장하는 변동성을 활용하라.
– 밴드 자체의 폭이 축소되면서 밀집구간을 거친 후에는 상단 밴드를 돌파할 때 주식을 사들이고, 하단 밴드에서 하향 이탈할 때 주식을 매도/공매도하라고 충고한다.
2. 상단, 하단 밴드와 지표를 활용하는 추세 추종 기법
– 주가가 상단 밴드에 접근할 때 각종 지표들이 주가의 강세를 확증하면 매수, 주가가 하단 밴드에 접근할 때 지표가 주가의 약세를 확증하면 매도하는 방법. 해당 기법을 사용하기 위해서는 MACD, RSI 등등의 추가적인 지표를 사용해야 함.
3. 복수의 밴드 접촉과 지표를 활용하는 반전 기법
– 주가가 상단 밴드를 여러 번 건드리는 반면 주가지표가 점진적 약세를 보일 때, 그리고 주가가 하단 밴드를 여러번 건드리는 반면 지표는 점진적 강세를 보일 때 주가 흐름의 반전을 예측할 수 있다. 2번 항목과 마찬가지로 추가적인 지표를 사용해야 하며 상승 다이버전스, 하락 다이버전스 등의 시그널을 분석해서 추세의 변환을 예측하는 방법이다.
볼린저 밴드는 전문적인 투자용어로 보여도 기술적인 지표 분석의 도구에 불과합니다. 물론 이러한 지표 없이 주가의 미래 가격에 대해 예측하는 것이 어렵긴 하지만 조금 더 정확한 예측을 위해 여러 가지 지표들을 병행해서 분석하는 것이 좋죠.
오늘 소개한 볼린저 밴드는 어떻게 보면 다른 지표들보다는 쉽게 적용할 수 있다는 장점이 있지만 해당 지표만으로 차트를 분석하기보다는 해당 기업 분석 + 저항선 지지선 추세선 등등 많은 것들을 공부하고 투자하는 것이 우리의 돈을 지키고 불려 나갈 수 있는 좋은 방법이 아닐까 싶습니다.
다음 심화 지표에서는 RSI(상대 강도지수)에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
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볼린저 밴드란? 볼린저 밴드 뜻과 개념 및 원리와 보는법 핵심설명
본 글은 볼린저 밴드란 무엇인지 볼린저 밴드 뜻과 의미를 기반으로 개념을 설명하며 설정값과 계산식을 바탕으로 계산법 설명을 통해 볼린저 밴드 원리와 보는법에 대한 핵심적인 내용을 설명하고 있습니다. 주식 거래를 비롯해 선물 거래 및 옵션 거래는 물론이고 실물자산과 가상자산 등 다양한 투자 자산을 거래하는 과정에서 다양한 투자 관련 지표들과 데이터를 활용합니다. 이 과정에서 흔히 보조지표로 불리는 다양한 투자 도구들을 활용해 산출된 기술적 분석 결과를 바탕으로 매매 시점과 매매 가격을 포함한 다양한 투자와 관련된 사항들을 결정합니다. 이번 글에서는 주식 투자를 포함한 다양한 분야에서 활용될 수 있는 투자 보조지표 중 하나인 ‘볼린저 밴드(Bollinger Band)’에 대한 내용을 설명드리려고 합니다. 목..
키워드에 대한 정보 볼린저 밴드 공식
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